期刊文章详细信息
一种确定最优Copula的方法及应用
A method to determinate the optimal copulas and its application
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]烟台教育学院计算机与信息科学系,山东烟台264000 [2]北京科技大学应用科学学院,北京100083
年 份：2005
卷 号：40
期 号：4
起止页码：66-69
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CAS、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、IC、JST、MR、PROQUEST、RCCSE、RSC、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：对于给定的三种Copula模型,通过Genest&Rivest非参数法和极大似然方法进行了参数估计,并加以图形分析,最后进行了拟合优度检验,得到了最优的Copula,应用于上证指数和深证指数,很好地描述了其相依结构.
关 键 词：COPULA 参数估计 分布函数 相关
分 类 号：F830.91[金融学类]
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