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沪深A股波动协同持续性研究
Research on the Co-persistence in Volatility Between Shanghai and Shenzhen's A Share Markets
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]安阳师范学院工商管理系 [2]安阳工学院财经系,河南安阳455000
年 份：2005
卷 号：20
期 号：4
起止页码：78-81
语 种：中文
收录情况：NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：文章从单变量的协整思想出发,根据Bollerslev、Engle(1993)协同持续,采用变量GARCH的方法来研究我国沪深股市A股的波动协同持续性特征,实证研究发现在样本期内,我国沪市A股和深市A股之间确实存在波动协同持续性特征,说明A股市场联系性较强。
关 键 词：股市 协整 波动协同持续
分 类 号：F224]
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