文献类型：期刊文章

作　　者：毛泽春[1] 刘锦萼[2]

机构地区：[1]湖北大学商学院金融系,武汉430062 [2]山东经济学院概率统计与保险精算研究所,济南250014

出　　处：《应用数学学报》

基　　金：国家自然科学基金(10471076号);山东省自然科学基金(Y2004A05;Y2004A07号);山东省社科规划研究(04BJJ31号)资助项目

年　　份：2005

卷　　号：28

期　　号：3

起止页码：419-428

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD2011_2012、INSPEC、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：本文引入一类复合Poisson-Geometric分布,这类分布包括两个参数,是普通Poisson分布的一种推广,并在保险中有其实际的应用背景;基于此分布产生一个计数过程,称之为复合Poisson-Geometric过程.本文着重研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,这种模型是经典风险模型的一个推广.针对此模型,本文给出了破产概率公式及更新方程.作为特例,当索赔额服从指数分布时,给出了破产概率的显式表达式.

关 键 词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 索赔过程  破产概率 更新方程  

分 类 号：O211]