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幂型支付的欧式期权定价公式
The Pricing Formulas of European Options with Power Payoffs
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]南开大学信息技术学院自动化系,天津300071
年 份：2005
卷 号：35
期 号：6
起止页码：52-55
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：在等价鞅测度框架下,讨论了(在到期时刻)期权处于实值状态时支付函数为幂型的股票欧式期权定价公式.这里我们假设无风险利率,股票预期收益率和股价波动率都是时间的确定性函数.本文结果不但包含了原始的Black-Scholes公式,而且可用于上封顶与下保底(幂型)欧式看涨期权的定价.
关 键 词：期权 股价 对数正态分布 幂型支付 Black—Scholes公式
分 类 号：F224]
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