期刊文章详细信息
Black-Scholes期权定价公式推广
A General Formula for Black-Scholes Option Pricing
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]重庆工学院数理学院,重庆400050
年 份：2005
卷 号：35
期 号：6
起止页码：35-40
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：在Black-Scholes期权定价模型的基础上,进一步考虑标的资产受多个跳跃源影响的情况,用含有多维Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述标的资产价格的动态运动,应用等价鞅测度变换方法导出一般形式的欧式期权定价公式,并讨论了利率,波动率不是常数情况下的拓广形式.
关 键 词：多个跳跃源 期权定价 Black—Scholes公式 等价鞅测度变换 波动率
分 类 号：F224]
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