文献类型：期刊文章

作　　者：刘坤会[1]

机构地区：[1]北方交通大学应用数学系

出　　处：《系统科学与数学》

年　　份：1989

卷　　号：9

期　　号：2

起止页码：113-123

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX1992、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：设((?),(?),P)为一概率空间,(?)_t,t≥0为(?)中的上升(?)-域,W_t,t≥0为(?)_t,适应的标准 Wiener 过程,且对(?)0≤s≤t≤∞,W_t—W_s 与(?)_s 独立.以(?)表(?)_t 适应左连续0初值有限变差过程全体.对(?)ξ={ξ_t,t≥0}∈(?)有正规分解ξ_t=ξ_t^+—ξ_t^-,(?)_t(?)ξ_t^++ξ_t^-表ξ_t的全变差,当然ξ^+及ξ_-皆(?)中单调非降过程.有关类型的折扣费用问题曾被不少人研究过,例如 Bene(?)等人的文章.

关 键 词：奇异型 折扣费用模型  维纳过程

分 类 号：O211.6]