期刊文章详细信息
随机利率情形下的多维Black-Scholes模型
The Multi-dimensional Black-Scholes Pricing Model Under Stochastic Interest Rate
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西安工程科技学院理学院,西安710048
基 金：陕西省教育厅自然科学专项基金(05JK207).
年 份：2005
卷 号：22
期 号：4
起止页码：645-652
语 种：中文
收录情况：AJ、BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：利用随机微分方程和鞅方法,讨论了随机利率情形下的多维Black-Scholes定价模型,并得到随机利率情形下的欧式期权以及交换期权定价公式。
关 键 词：随机微分方程 鞅方法 BLACK-SCHOLES定价模型 期权
分 类 号：O211] F830[数学类]
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