期刊文章详细信息
基于MM理论和VaR模型的财务杠杆风险管理
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]汉理工大学
年 份：2005
卷 号：26
期 号：3
起止页码：137-138
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：基于两位诺贝尔经济学奖得主莫迪利亚尼和米勒提出的“负债公司股本成本”理论,这篇论文研究了财务杠杆风险的原因。同时把负债公司的资产收益率和股东权益收益率作为随机变量来考虑。然后通过标准差和标准差系数分别分析了财务杠杆的绝对风险和相对风险。最后讨论了如何利用风险价值方法来管理财务杠杆风险。
关 键 词：MM理论 VAR模型 财务杠杆风险管理 标准差系数 资本结构理论
分 类 号：F275[工商管理类]
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