期刊文章详细信息
均值-叉熵证券投资组合优化模型
Mean-Cross-Entropy Model for Portfolio Optimization
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]鞍山科技大学经济管理学院,辽宁鞍山114044 [2]大连理工大学工业装备与结构分析国家重点实验室,辽宁大连116024
基 金：国家重点基础研究发展规划项目 (重点项目 G1 9990 3 2 80 5 )
年 份：2005
卷 号：35
期 号：5
起止页码：65-70
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：在研究马科维茨(Markowitz)证券投资组合模型的基础上,分析了该模型用方差度量风险的缺陷,进而提出用叉熵作为风险的度量方法,建立了均值-叉熵的投资组合优化模型.该模型计算简便,更易被一般投资人所使用.
关 键 词：优化模型 投资组合 均值 熵 组合模型 证券投资 度量方法 模型计算 风险 方差
分 类 号：F224]
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