期刊文章详细信息
相关风险和的分布边界
Distribution bounds on sums of dependent risks
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]天津大学理学院,天津300072 [2]天津市房地产市场管理处,天津300021
基 金：南开大学天津大学刘徽数学应用中心资金资助项目.
年 份：2005
卷 号：21
期 号：3
起止页码：46-48
语 种：中文
收录情况：ZGKJHX、普通刊
摘 要：作为一种全新的分析方法,copula可以有效地描述金融时间序列间的相关性.借助于秩相关系数Kendallτ,本文利用copula的有关理论构造了英镑/美元和欧元/美元两支汇率的收益率风险的和的分布边界.
关 键 词：COPULA 相关风险 Kendall τ
分 类 号：F830.7[金融学类]
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