期刊文章详细信息
考虑股本稀释效应的认股权证定价模型
Modeling the Warrants Taking Dilution Effect into Consideration
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]上海财经大学应用数学系,上海200433
年 份：2005
卷 号：26
期 号：2
起止页码：75-77
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：认股权证本质上是一种期权,但它不是一种单纯的期权,它的定价因素比普通的期权复杂.通常在认股权证的发行过程中会有很多条款,从而衍生出更复杂的定价方法.在期权定价公式的基础上,根据认股权证的一些性质,推导出了以增发形式发行认股权证的定价方法,主要考虑了在增发形式下,认股权证的执行会稀释原有股份.所得公式是一种标准形式下的定价公式,不附任何特殊条款.
关 键 词：认股权证 期权 增发 股本稀释
分 类 号：O159[数学类] F830.91]
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