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对我国股票市场股指波动特性的实证分析
The Empirical Analysis on the Character of Volatility for Stock Indexes on our country’ Stock Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]山东工商学院统计学院,山东烟台264005 [2]山东财政学院统计系,山东济南250014
年 份：2005
卷 号：24
期 号：3
起止页码：104-107
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2004_2005、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文以上证综指和深成分指数的最新日收益率为研究对象,应用GARCH、TARCH模型理论,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对称性,同时比较了两个股票市场的不同波动特征。
关 键 词：股票市场 条件异方差 集群性 非对称性 ARCH GARCH TARCH
分 类 号：O212]
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