文献类型：期刊文章

作　　者：高全胜[1]

机构地区：[1]中南财经政法大学统计系

出　　处：《国际金融研究》

年　　份：2004

期　　号：9

起止页码：71-78

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2004_2005、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：本文介绍了金融风险测度理论的最新进展。我们详细说明了相容风险测度的公理化方法及该方法的经济意义,对动态相容风险测度给出了三种主要方法,并指出这些方法的未来可能应用方向。相容风险测度在投资组合优化中的应用对风险管理实践有较强的指导意义,我们指出了使用该方法与其他方法的区别。使用相容风险测度进行风险资本配置是更加合理的方法,本文介绍了相容资本配置原理与联盟博弈之间的关系,以及在一般均衡框架中嵌入相容风险测度的分析方法和相关结论,并指出进一步的研究方向。

关 键 词：应用  理论前沿  风险计量  风险测度  投资组合优化 资本配置 公理化方法 测度理论  金融风险 经济意义  管理实践 分析方法  一般均衡  研究方向  相容  使用  博弈  联盟

分 类 号：F831[金融学类] F830.9