期刊文章详细信息
带交易费的终端资产和消费的期望贴现效用最大化
Expected discounted utility maximization from consumption and terminal wealth with transaction costs
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西安交通大学理学院统计金融系,陕西西安710049
年 份：2005
卷 号：20
期 号：1
起止页码：17-23
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD2011_2012、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：讨论带有一定比例交易费的关于贴现消费和贴现终端资产的期望效用最大化问题.在假定T时刻将资金全部转到银行中,利用对偶方法,求得最优消费c(t)和最大的终端财富X(T+).
关 键 词：终端资产 消费 效用函数 对偶 贴现因子 交易费
分 类 号：O29]
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