期刊文章详细信息
带息力的更新风险模型下的破产概率的计算
Calculation of Ruin Probabilities under a Renewal Risk Model with Interest Force
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]华东师范大学统计系
基 金：国家自然科学基金(70271001)国家社会科学基金项目(03BTZ006)上海市曙光计划项目(04SG27)上海市科委基础研究重点项目(02DJ 14063)
年 份：2005
期 号：1
起止页码：46-52
语 种：中文
收录情况：AJ、BDHX、BDHX2004、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、PROQUEST、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布通过对引入息力的风险模型的研究,得到了描述破产前瞬间盈余和破产时的赤字的分布的递推算法。
关 键 词：利息力 更新风险模型 破产前瞬间盈余 破产时赤字
分 类 号：O211.6]
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