期刊文章详细信息
基于高频数据的分类信息混合分布GARCH模型研究
A Study of the High-frequency-data-based Classified Information Mixture Distribution GARCH Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]华中科技大学经济学院 [2]深圳证券信息有限公司
年 份：2005
卷 号：22
期 号：3
起止页码：72-77
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2004_2005、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文提出了基于高频数据的分类信息混合分布GARcH模型,以上证 指数的五分钟高频数据作为研究对象,引入修正的混合分布(MMM)模型,将去 除了趋势性和序列相关性的不同性质的对数交易量分解为进入市场的正的随机信息 流和负的随机信息流两部分,作为分类信息流代理,加入GARCH模型的方差方程 中,考察好消息、坏消息对上证指数波动性的影响。
关 键 词：MMM 高频数据 分类信息 GARCH
分 类 号：F224.9]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
