期刊文章详细信息
风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅱ)
Mean——CVaR Efficient Frontier and Its Economic Implications(II)
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]华中科技大学数学系,湖北武汉430074
基 金：国家自然科学基金(70071012)
年 份：2005
卷 号：19
期 号：1
起止页码：1-5
语 种：中文
收录情况：CSSCI、CSSCI2004_2005、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：本文基于CVaR风险计量技术,讨论了正态情形下风险资产组合的均值—CVaR有效前沿,探究了其经济含义,并与经典的均值—方差有效前沿进行了对比研究。
关 键 词：风险管理 条件风险价值 资产组合 有效前沿
分 类 号：F830.59[金融学类]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
