期刊文章详细信息
非线性回归模型相关性和异方差性的检验
Tests of Autocorrelation and Heteroscedasticity of the Random Errors in Nonlinear Regression Models
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]东南大学数力系
基 金：国家自然科学基金;江苏省自然科学基金
年 份：1994
卷 号：11
期 号：4
起止页码：1-12
语 种：中文
收录情况：AJ、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、普通刊
摘 要：本文讨论了误差是一阶自回归序列的非线性回归模型，首先导出了关于误差相关性和异方差性的似然比检验统计量和Ｓｃｏｒｅ检验统计量，随后利用参数正交变换，得到了修正的似然比检验统计量及修正的Ｓｃｏｒｅ检验统计量。此外，当误差项是一阶滑动平均序列时相应的检验问题也作了讨论。
关 键 词：自相关性 异方差性 非线性回归
分 类 号：O212.7]
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