文献类型：期刊文章

作　　者：马正兵[1]

机构地区：[1]渝西学院经管系,重庆永川402160

出　　处：《统计与决策》

年　　份：2005

卷　　号：21

期　　号：01X

起止页码：64-66

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2004_2005、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：本文应用交叉谱分析方法对郑州商品交易所的小麦期货和大连商品交易所的大豆期货的价格发现功能进行了实证研究,通过考察期货价格与现货价格的领先与滞后关系,得出了如下结论:小麦期货市场对我国的小麦现货价格无论一到三年的中长期还是数月的短期都具有较好的价格预期作用,这对推出新的大宗粮油期货(如大米期货)奠定了基础;而大豆期货价格与现货价格虽然在时间上不具有小麦期货与现货价格那样一致的领先与滞后特征,但仍能反映现货市场的供求状况,具有一定的价格发现功能。文章据此进一步讨论了利用粮食期货价格发现功能推进我国粮食流通体制改革的意义和策略。

关 键 词：大豆期货价格 现货价格  价格发现功能 实证研究 中国  价格预期 郑州商品交易所  结论  滞后  短期  

分 类 号：C913.13[经济学类] F832.5[社会学类]