期刊文章详细信息
CPPI投资组合保险策略的实证分析
The Positive Test of the Portfolio Insurance on CPPI Strategy
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]同济大学,现代金融研究所,上海,200092
基 金：国家自然科学基金资助项目(批准号: 70273027)
年 份：2005
卷 号：16
期 号：1
起止页码：36-40
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、NSSD、RCCSE、RWSKHX、核心刊
摘 要：本文首先简要介绍了CPPI投资组合保险策略,通过采用上证综合指数,对多头、空头和震荡三个时期,以及不同的最低保险额和乘数,对CPPI策略进行历史数据实证模拟,并与B&H策略做比较,发现CPPI策略在我国证券市场是能够起到有效保险作用的.
关 键 词：保险 投资组合 策略 低保 上证综合指数 证券市场 实证分析 乘数 时期 中国
分 类 号：F832[金融学类] F830
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