文献类型：期刊文章

作　　者：薛明皋[1] 龚朴[1]

机构地区：[1]华中科技大学管理学院财务金融系,湖北武汉430074

出　　处：《数学的实践与认识》

基　　金：中国博士后基金资助项目 (2 0 0 3 0 3 44 79);国家自然科学基金资助项目 (70 2 71 0 2 8)

年　　份：2005

卷　　号：35

期　　号：1

起止页码：112-120

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：利用随机停时理论 ,考虑 R&D项目的连续投资策略 .在折现率大于零的情况下 ,给出了具有建设期和残值的不确定性的 R&D投资模型、放弃 R&D项目投资的临界值和最优决策规则 ,并讨论参数对临界值的影响 .也进一步验证了随机停时理论和实物期权理论在投资决策分析中的一致性 .

关 键 词：折现率 投资策略  残值 R&D项目 实物期权理论 投资决策分析 R&D投资 停时  连续  随机  

分 类 号：F224]