期刊文章详细信息
中国股市板块羊群效应的实证研究 ( EI收录)
An Empirical Analysis on the Portfolios Herd Behavior in China Stock Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北京信息科技大学,北京100101 [2]中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所,北京100080
基 金：国家自然科学基金(70221001);重点基金(70331001)
年 份：2004
卷 号：24
期 号：12
起止页码：34-38
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊
摘 要： 提出了一个具有条件异方差的统计模型(ARCH模型)来度量股票市场的羊群效应,对我国上海和深圳股票市场的羊群效应进行实证分析,并重点研究中国股市各种板块的羊群效应,结果发现一些板块存在显著的羊群效应,这一结果对具体的投资组合的运作和政策监管都有重要价值.
关 键 词：分散度 板块羊群效应
分 类 号：F830.91[金融学类]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
