期刊文章详细信息
中国可转换公司债券期权定价模型的有效性
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]上海国家会计学院金融研究中心
年 份：2005
卷 号：31
期 号：1
起止页码：73-76
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2004_2005、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文通过实证研究发现,用西方成熟市场期权定价模型计算的可转换公司债券理论价值会明显高于实际价格,表明此模型不适宜于分析中国可转换公司债券的投资价值。
关 键 词：可转换公司债券 中国 期权定价模型 成熟市场 实际价格 投资价值 实证研究 适宜 西方 理论价值
分 类 号：F832[金融学类] F830
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