期刊文章详细信息
中国农产品期货市场效率实证分析:1998—2002
An Empirical Study on the Efficiency of Agricultural Commodity Futures Markets in China: 1998—2002
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]东北财经大学富虹经济学院,辽宁大连116025 [2]大连商品交易所,辽宁大连116023
年 份：2005
期 号：1
起止页码：43-49
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2004_2005、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文旨在检验1998—2002年我国小麦和大豆期货市场效率并对农产品期货市场和现货市场做出相应评估。通过采纳Johansen协整检验方法,论文针对三种不同的现货价格以及预测跨度从1周到6个月不等的期货价格进行了正式统计检验。结果表明,我国大豆期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,大豆期货市场的短期效率相对较高。小麦期货市场缺乏效率,这可能应当归因于期货市场发展尚不成熟以及投机过度。
关 键 词：农产品 期货市场 效率 协整检验
分 类 号：F830.9[金融学类]
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