期刊文章详细信息
双障碍期权的数学模型及其定价
The Model And Pricing of The Double Barriers Option
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]南京气象信息工程大学数学系,南京210044 [2]新疆财经学院应用数学系,新疆乌鲁木齐830001
年 份：2004
卷 号：23
期 号：4
起止页码：36-40
语 种：中文
收录情况：JST、普通刊
摘 要：本文运用期权的风险中性定价理论 ,通过分析资产价格过程的性质 ,建立了双敲出期权的数学模型。通过变量代换 ,将该模型转化为热传导方程 ,由此得出双敲出看涨期权的定价公式。
关 键 词：看涨期权 定价理论 资产价格 障碍 定价公式 风险中性 过程 变量代换 热传导方程 模型转化
分 类 号：F830[金融学类] F275
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