期刊文章详细信息
金融风险管理的VaR方法及实证分析
VaR Method and It’s Emperical Research in Financial Risk Management
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西安交通大学理学院 [2]西安理工大学理学院,西安710048 [3]陕西师范大学数学系,西安710062 [4]西安理工大学理学院
基 金：国家自然科学基金重大项目(10231060)资助.
年 份：2004
卷 号：21
期 号：6
起止页码：941-946
语 种：中文
收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：本文研究了 VaR 的各种计算方法,并利用实际数据对不同时间段和不同置信水平下的单个资产 和投资组合的 VaR 值作了比较,说明了各种方法的优缺点和适应范围。
关 键 词：VAR 置信水平 投资组合
分 类 号：F830.9[金融学类]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
