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国债定价的理论与实证分析
Pricing of Governmental Bonds: Theory and Practice
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]安徽财经大学金融系
年 份：2004
期 号：5
起止页码：85-90
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2004_2005、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：国债市场在我国金融市场上占有重要的地位,国债价格成为中央银行等金融机构和投资者关注的关键变量。由于我国利率市场化已经取得重要的进展,将西方成熟的国债定价理论应用于我国的国债市场的时机已经成熟。本文分析了均衡模型和无套利模型、单因子模型和多因子模型的特征,并利用银行间国债回购利率回归得到几个随机利率期限结构模型,利用这些期限结构模型给我国国债定价。根据国债定价结果,对我国国债市场的发展提出了相应的对策建议。
关 键 词：国债市场 金融市场 国债 定价 银行间国债回购利率
分 类 号：F224]
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