期刊文章详细信息
论跨国银行操作风险管理模型的新近进展
Recent Development in International Commercial Banks' Operational Model for Risk Management
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北京师范大学金融研究中心
年 份：2004
卷 号：36
期 号：10
起止页码：97-107
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2004_2005、NSSD、RWSKHX、SKJJZZ、核心刊
摘 要：近年来,对操作风险的定量化管理越来越受到国际银行业的重视,新巴塞尔协议的出台,使得操作风险和市场风险、信用风险并列,成为最受关注的三大风险。本文回顾了操作风险量化技术的发展沿革,并对新近模型发展,包括新巴塞尔协议中对操作风险的三个模型、OpVaR模型、极值模型以及其他一些模型方法,进行了简要的分类和评述。
关 键 词：跨国银行 新巴塞尔协议 风险管理模型 OpVaR模型 极值模型
分 类 号：F830.2[金融学类]
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