文献类型：期刊文章

作　　者：徐绪松[1] 马莉莉[1] 陈彦斌[2]

机构地区：[1]武汉大学商学院技术经济及管理研究所,湖北武汉430072 [2]中国人民大学经济学院,北京100872

出　　处：《武汉大学学报（理学版）》

基　　金：国家教育部博士点基金资助项目(01JB630009);国家自然科学基金资助项目(70373018;70403020)

年　　份：2004

卷　　号：50

期　　号：5

起止页码：547-550

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、INSPEC、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、ZR、核心刊

摘　　要：探讨了R/S分析方法的理论基础.指出稳定的Levy分布作为R/S分析的理论基础有重大缺陷,分析了分数布朗运动与R/S分析在含义和逻辑上的紧密联系,提出了分数布朗运动是R/S分析的理论基础的观点.最后,对我国上海股票市场进行了实证分析,其检验结果证实了本文提出的观点.

关 键 词：R/S分析 分数布朗运动 Levy分布  非线性 正态性检验  

分 类 号：O552.1]