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上证指数Hurst指数的测定及应用
Measurement on Hurst Exponent of SSE Index and Its Application
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]重庆工商大学统计系,重庆400067
年 份：2004
卷 号：4
期 号：5
起止页码：92-95
语 种：中文
收录情况：CSA、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：Hurst指数是一个在混沌和分形数学中判断时间序列混沌性和成群性的统计参数。根据实际测定的上证指数逐日收益率的Hurst指数,表明证券市场具有分形市场假说(FMH)的特征。Hurst指数在证券投资中有一定的参考价值,对长期的投资决策可以发生影响。
关 键 词：分形市场 HURST指数 布朗运动
分 类 号：F830.91[金融学类]
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