文献类型：期刊文章

作　　者：樊欣[1] 杨晓光[1]

机构地区：[1]中国科学研究院数学与系统科学研究院系统科学研究所,北京100080

出　　处：《系统工程》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(GrantNos.700221001;70071045);国家社会科学基金资助项目(03BJY056)

年　　份：2004

卷　　号：22

期　　号：5

起止页码：44-48

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、EBSCO、INSPEC、JST、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：操作风险是金融机构需要面对的主要风险之一。操作风险的度量是对操作风险进行有效管理的前提之一。收入模型和证券因子模型是使用由上至下的观点度量操作风险的方法中两种重要的模型。本文利用这两种度量模型对国内两家股份制商业银行的操作风险状况进行了实证分析。研究结果表明:两个模型在某种程度上都可以反映操作风险的大小,收入模型的度量效果优于证券因子模型。

关 键 词：操作风险 股份制商业银行 收入模型  证券因子模型  

分 类 号：F830[金融学类]