期刊文章详细信息
具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型 ( EI收录)
Multi-dimensional Black-Scholes Pricing Model with Stochastic Lives
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西安工程科技学院理学院,陕西西安710048
基 金：陕西省教育厅自然科学专项基金(01JK137)
年 份：2004
卷 号：24
期 号：8
起止页码：44-48
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊
摘 要： 利用随机微分方程和鞅方法,给出了具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型,并获得随机寿命情形下欧式期权及其它未定权益定价的解析表达式.将Black-Scholes定价模型进行了更为合理地推广.
关 键 词：随机微分方程 鞅方法 Black—Scholes定价模型 未定权益
分 类 号：O211] F830[数学类]
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