期刊文章详细信息
交易费用和CVaR风险测度下的稳健投资组合
Robust Portfolio with Transaction Cost and Risk Measure of CVaR
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]深圳大学经济学院 [2]武汉工业学院数理系
年 份：2004
卷 号：21
期 号：8
起止页码：85-90
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2004_2005、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文在考虑投资组合问题时,考虑了下面三个方面的问题:(1)交易费用对投资组合选择的影响;(2)投资组合的目标选择是使相容风险最小而不是传统的方差最小;(3)在正态情形下考虑了稳健投资组合选择问题。同时给出了利用一般线性规划方法对模型进行验证的方法。
关 键 词：投资组合 交易费用 相容风险测度 CVAR 稳健组合
分 类 号：F832[金融学类]
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