文献类型：期刊文章

作　　者：郭金[1] 江伟[1] 谭忠富[1]

机构地区：[1]华北电力大学工商管理学院,北京102206

出　　处：《电网技术》

基　　金：国家自然科学基金(70373017)

年　　份：2004

卷　　号：28

期　　号：11

起止页码：18-22

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI(收录号：2004328305629)、IC、INSPEC、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：一个开放的电力市场,通常在售电侧存在着类似于期货交易的长期市场和类似于现货交易的短期市场的结构,供电公司通常要在两个市场中进行购电以满足用户的需求,但两市场的购电价格和风险是不相同的。因此,目前供电公司急待解决的问题就是如何寻找到在两个市场中最优的购电组合,从而使自己的收益最大而风险最低。作者根据投资风险理论中的Markowitz理论建立了双目标数学模型,采用K-T条件对其进行求解,得出了该问题的解析解,并对其进行了算例仿真。

关 键 词：电力工业 供电企业  供电公司  电力市场 投资风险理论  电价 最优购电  

分 类 号：F407.61]