文献类型：期刊文章

作　　者：田新民[1] 黄海平[2]

机构地区：[1]首都经济贸易大学信息学院,北京100026 [2]中国科学院数学与系统科学研究院,北京100080

出　　处：《数学的实践与认识》

年　　份：2004

卷　　号：34

期　　号：7

起止页码：39-49

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：在总结投资组合优化模型的基础上 ,详细分析了 Va R和 CVa R的概念及重要性质 ,分析了将 Va R和 CVa R应用于决策问题的处理技巧 .针对传统均值—方差模型 ,提出不考虑各种限定条件的基于条件Va R( CVa R)的投资组合优化模型以及考虑限定条件的一般模型 .针对模型的适用性 ,详细比较了 CVa R模型和均值—方差模型的应用复杂性 ,并利用实际数据进行了对比 .

关 键 词：投资组合优化模型 VAR CVAR 有效前沿  决策向量  模型参数

分 类 号：F224]