文献类型：期刊文章

作　　者：周海林[1] 盖曦[2] 吴鑫育[1]

机构地区：[1]安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233030 [2]淮北市财政局,安徽淮北235000

出　　处：《财贸研究》

基　　金：国家自然科学基金项目"基于经验定价核的一种新的不完全市场条件下的期权定价方法研究"(71101001)

年　　份：2015

卷　　号：26

期　　号：5

起止页码：106-115

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2014_2016、NSSD、RCCSE、RWSKHX、核心刊

摘　　要：基于银行同业拆借市场网络模型,在考虑中央银行作用的前提下,运用模拟法对中国商业银行风险的传导机制进行研究。结果表明:系统性风险在金融危机各个时期的传导效应不尽相同;人民银行的行为确实可以降低商业银行系统性风险的传导范围;银行的风险厌恶程度对商业银行体系的稳定性有着积极的影响。要降低商业银行系统性风险,需完善央行的最后贷款人制度,同时加强商业银行的审慎经营。

关 键 词：商业银行 系统性风险 中央银行

分 类 号：F832[金融学类] F224