文献类型：期刊文章

作　　者：兰旺森[1] 赵国浩[2]

机构地区：[1]山西忻州师范学院数学系,山西忻州034000 [2]山西财经大学管理科学与工程学院,山西太原030006

出　　处：《中山大学学报（自然科学版）》

基　　金：山西省高等学校科技研究开发项目资助项目(20091148)

年　　份：2010

卷　　号：49

期　　号：S1

起止页码：65-69

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2008、CAB、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、IC、INSPEC、JST、MR、PROQUEST、RCCSE、RSC、SCOPUS、WOS、ZGKJHX、ZMATH、ZR、核心刊

摘　　要：为探索股票之间相互影响的行为,提高投资组合构建能力,以中国股市煤炭、电力板块股票为节点,以近19年股票对数回报的相关系数为边,建立复杂网络模型。通过对网络拓扑参数计算,发现该网络为无尺度网络,节点度分布负幂指数小于1,无权网络和加权网络平均集聚系数分别为0.68和0.41。对网络中心性进行了测量,发现000723,601898,601918三个节点是整个网络的核心节点;网络可划分成两个分区,并抽取出一个高度耦合的具有13个节点的中心网络,对整体网络有很大影响。

关 键 词：复杂网络 股票市场 拓扑 相关系数

分 类 号：N55]