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金融风险管理中的VaR模型及其应用
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]东北财经大学数量经济研究所 [2]东北财经大学金融系 [3]东北财经大学金融工程研究中心
年 份：1999
期 号：6
起止页码：49-51
语 种：中文
收录情况：NSSD、RCCSE、RWSKHX、普通刊
摘 要：东南亚金融危机以来，金融风险管理受到了各国的普遍关注。各种风险管理方法相继出现，其中VaR模型作为一种新的风险管理方法，近年来得到了世界的各主要银行、投资公司、企业及金融监管机构的广泛认可和支持，本文将对这一模型进行研究，介绍该模型产生的背景、计算原理，并探讨该模型在我国的应用及现实意义。
关 键 词：VAR模型 金融风险管理 金融衍生工具 市场风险 资产组合 看涨期权 股票指数 置信区间 风险管理方法 巴塞尔委员会
分 类 号：F830[金融学类]
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