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基于Kaplan-Meier算法的上证指数涨跌天数研究
Days of Shanghai Stock Index Successive Rises and Fall Based on Kaplan-Meier Algorithms
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]浙江万里学院信息与计算科学系,浙江宁波315100
基 金：浙江省自然科学基金(Y6100021)
年 份：2011
卷 号：39
期 号：3
起止页码：26-28
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、CAB、CAS、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、WOS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：运用Kaplan-Meier算法对上证指数连续上涨和下跌天数进行研究,研究了在不同的市场交易制度(即T+0,T+1和涨停板制度)对上证指数涨跌天数的影响,其结果表明Kaplan-Meier算法对于分析股市的变动是有效的.
关 键 词：Kaplan-Meier算法 生存模型 上证指数 天数
分 类 号：N55] G658.3[教育学类]
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