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基于协整理论的沪深300股指期货跨期套利研究
Research on the calendar spread arbitrage of CSI 300 stock index futures based on Co integration theory
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中国计量学院理学院,浙江杭州310018
年 份：2011
卷 号：22
期 号：2
起止页码：198-202
语 种：中文
收录情况：AJ、CSA、CSA-PROQEUST、IC、PROQUEST、普通刊
摘 要：现有的股指期货跨期套利大多是基于持有成本模型进行跨期套利,但由于此模型套利存在固有的缺陷,往往得不到理想的套利效果.统计套利提供了一种新的套利模式,少数利用协整理论进行套利的方法也还存在一些可以改进的地方.利用沪深300股指期货的实际交易数据,借助对现有的协整理论进行改进的套利方法建立模型,可以实施跨期套利.实证分析的结果表明,改进的协整策略可以取得较好的套利效果.
关 键 词：股指期货 跨期套利 GARCH模型
分 类 号：TB9-55]
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