期刊文章详细信息
分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价
PRICING OF EUROPEAN OPTION ON DIVIDEND-PAYING STOCK IN A FRACTIONAL BROWNIAN MOTION ENVIRONMENT
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]湖南师范大学数学系
基 金：国家自然科学基金 (1 0 0 71 0 1 9);湖南省自然科学基金 (OOJJY2 0 0 3)资助项目 .
年 份：2002
期 号：4
起止页码：35-39
语 种：中文
收录情况：MR、普通刊
摘 要：本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下 ,分别在无风险利率 r和股价波动率 σ为常数和为时间 t的非随机函数的情况下 ,求出了有红利支付的欧式期权的定价公式 .
关 键 词：分数布朗运动,期权定价,红利
分 类 号：F22]
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