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中国证券市场股指波动的条件异方差特性分析
THE ANALYSIS OF THE CHARACTERISTIC OF FLUCTUATION OF STOCK INDEX IN CONDITIONAL HETEROSKEDASTIC IN CHINESE SECURITIES MARKET
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]上海财经大学数量经济研究所,上海200083 [2]湖南大学数学与计量经济学院,湖南410079
年 份：2002
卷 号：19
期 号：2
起止页码：37-43
语 种：中文
收录情况：MR、普通刊
摘 要：股指的波动具有持续性、集聚性 ,如何进行判别 ?本文用 Garch模型理论探讨沪深股指的这种条件异方差特征 ,进一步分析波动是否影响股指未来变化 ,以及股市对利好、利空的消息是否存在不对称的反映。同时 ,比较不同类型的股指的共性及差异 ,并对上述现象作了解释和说明。
关 键 词：股指波动 条件异方差 GARCH 模型
分 类 号：F22]
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