期刊文章详细信息
考虑退保一类复合Poisson过程的风险模型
A Class of Risk Models of Compound Poisson Process with Refund
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]兰州理工大学运筹与控制研究所,甘肃兰州730050
基 金：甘肃省高校研究生导师科研基金(0703-10);兰州理工大学优秀中青年教师基金(Q200106)
年 份：2008
卷 号：20
期 号：4
起止页码：151-154
语 种：中文
收录情况：ZGKJHX、普通刊
摘 要：考虑到保险公司退保事件的发生,就保费收取、个体退保额及理赔额均为相互独立的随机变量情形建立了一种新的风险分析模型.模型中保单到达、退保及理赔发生均为Poisson流.对此模型的基本性质与破产概率及上界作了相应的解析分析,对与破产概率控制至关重要的调节系数与风险模型基本参数的关系进行了数值模拟,所揭示的破产概率的一些变动特征为保险公司预防和控制破产风险提供了有益的启示.
关 键 词：盈余过程 POISSON过程 破产概率 JENSEN不等式
分 类 号：O211.67]
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