文献类型：期刊文章

作　　者：徐绪松[1] 王频[1] 侯成琪[1]

机构地区：[1]武汉大学商学院技术经济及管理研究所,湖北武汉430072

出　　处：《武汉大学学报（理学版）》

基　　金：国家教育部博士点基金资助项目(01JB630009)

年　　份：2004

卷　　号：50

期　　号：3

起止页码：311-314

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、INSPEC、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、ZR、核心刊

摘　　要：提出以收益 波动比率为标准,对基于不同风险度量的投资组合模型进行实证比较,并分别以风险弹性和收益 波动比率为比较标准,以模拟退火算法作为投资组合模型的求解算法,对均值 方差模型、绝对离差模型和半方差模型进行了实证比较分析.结果表明,在我国股票市场上,构造投资组合时,半方差模型优于均值 方差模型和绝对离差模型,而绝对离差模型又优于均值 方差模型.

关 键 词：投资组合模型 风险度量  收益-波动比率  风险弹性  

分 类 号：F224.9]