期刊文章详细信息
股票差价期权交易策略的概率分析
Probability analysis on trading stratege of stock spreads option
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西北纺织工学院数理系,陕西西安710048 [2]西北纺织工学院机械工程系,陕西西安710048
基 金：陕西省教育厅专项资金资助项目 ( 2 0 0 1 KJ1 37)
年 份：2001
卷 号：14
期 号：4
起止页码：310-314
语 种：中文
收录情况：CAS、CSA、CSA-PROQEUST、IC、RCCSE、SCOPUS、WTA、ZGKJHX、ZMATH、普通刊
摘 要：在假定股票价格服从 Ito过程条件下 ,讨论了采用股票差价期权交易策略的投资者获益的概率及损益的数学期望 ,得到了具体计算式 .对期权投资者具有实用价值 .
关 键 词：Ito过程 差价期权 损益函数 概率 平均损益
分 类 号：F[经济学类] 830.9
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