会议论文详细信息
一种基于贝叶斯网络模型的损失分布法——以商业银行信贷操作风险管理为例
文献类型：会议
作者单位：南开大学虚拟经济与管理研究中心博士后流动站 清华大学土木水利学院博士后流动站
会议文献：第四届中国经济学博士后论坛论文集
会议名称：第四届中国经济学博士后论坛
会议日期：20090417
会议地点：大连
主办单位：中国社会科学院;中国博士后科学基金会
出版日期：20090417
语 种：中文
摘 要：本文从商业银行信贷业务的实际操作流程出发，建立了信贷操作风险管理的贝叶斯网络模型，并对信贷操作风险进行了度量和监控。 研究表明，在缺乏历史数据的情况下，建立在Bootstrap方法基础上的贝叶斯网络模型，能够克服在实际应用过程中变量概率获取的主观性，可以实现对商业银行信贷操作风险的度量和管理。文章最后分析了应用该方法应该注意的问题。
关 键 词：贝叶斯网络模型 损失分布法 商业银行 信贷操作 风险管理
分 类 号：F832.4[金融学类] F069.9
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