文献类型：会议

作　　者：汪青松 钟波

作者单位：重庆大学数理学院统计与精算科学系 重庆大学数理学院统计与精算科学系

会议文献：全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集

会议名称：全国第十届企业信息化与工业工程学术年会

会议日期：20061100

会议地点：中国浙江杭州

主办单位：中国电子学会工业工程分会

出版日期：20061100

学会名称：中国电子学会工业工程分会

语　　种：中文

摘　　要：初步研究了用Bayes估计计算金融风险值VaR,同时阐明了运用极值理论方法在Bayes估计下的金融风险值计算。并且借助统计计算方法—MCMC算法来求解参数的Bayes估计,有效的将Bayes思想融入到了VaR的计算中。用Bayes估计计算金融风险值VaR,可以帮助投资者将观测数据和自己所掌握的经验信息对VaR模型进行调整,使得VaR模型能够更准确地反映出金融市场的风险状况,据此做出更加正确的投资决策。

关 键 词：BAYES估计 VAR MCMC  极值理论 电力市场

分 类 号：F830[金融学类] F224