文献类型：期刊文章

作　　者：余奇迪[1] 戴家佳[1]

Yu Qidi;Dai Jiajia(College of Mathematics and Statistics,Guizhou University,Guizhou Key Laboratory of Game Decision-making and Control System,Guiyang 550025,China)

机构地区：[1]贵州大学数学与统计学院贵州省博弈决策与控制系统重点实验室,贵阳550025

出　　处：《数学理论与应用》

基　　金：贵州省数据驱动建模学习与优化创新团队

年　　份：2020

卷　　号：40

期　　号：3

起止页码：101-109

语　　种：中文

收录情况：AJ、MR、普通刊

摘　　要：本文基于中国市场3465家上市公司7年的数据,首先利用随机森林算法提取出43个因子,再利用Lasso方法进行特征选取,最后选出11个重要因子,然后分别采用logistic回归和决策树方法构建两种预测模型,最后基于损失函数确定权重将两种预测模型按权重进行线性组合建立组合模型.实证结果表明,基于组合模型的预测准确率相比单一模型提高了1.39%.

关 键 词：随机森林  LOGISTIC回归 决策树 组合模型  高送转

分 类 号：F832.51[金融学类]