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禁止做空机制下基于光滑桥估计的稀疏投资组合
1
《巢湖学院学报》合肥学院人工智能与大数据学院;重庆科技学院数理与大数据学院 李宁 涂静雯  出版年：2023
合肥学院人才科研基金项目(项目编号:20RC20);安徽省自然科学基金项目(项目编号:2108085QA16);安徽省高校自然科学研究重点项目(项目编号:KJ2021A0997)。
当目标指数包含大量成分股时,通常需要构造由少数成分股组成的稀疏组合来控制交易成本。然而,关于稀疏指数追踪的相关文献主要集中于禁止做空约束下的Lasso类估计方法。但是,Lasso类估计方法通常对大系数的惩罚过度,继而产生...
关键词：桥估计  指数追踪  稀疏组合  股票选择 资产配置
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